Métodos matemáticos y computacionales en macroeconomía

Este libro es una introducción a los métodos matemáticos y computacionales más importantes para estudiar cuantitativamente una economía a lo largo del tiempo. Explica en detalle los métodos de programación dinámica y control óptimo estocástico en tiempo discreto. En ambos casos se exploran los métodos computacionales asociados más importantes tales como el método lineal-cuadrático, discretización del espacio de estados, expectativas parametrizadas, el método de Blanchard y Kahn, el método Klein y contratos recursivos. Termina con una breve introducción a los métodos computacionales para resolver modelos con agentes heterogéneos.