Editorial Universidad de Guadalajara
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras
Métodos no lineales en series económicas y/o financieras
Claudio Andrés Bonilla Meléndez; Semei Leopoldo Coronado Ramirez; Carlos Jaime Franco Cardona; Leonardo Adalberto Gatica Arreola; Elizabeth Francisca Gutiérrez Caro; Ricardo Hernández Pérez
Editorial Universidad de Guadalajara ·México ·2012 ·Español
E-book ISBN 9786074504873
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Formatos
| Formato | ISBN | Recordreference | DOI | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-book · ed. 1 | 9786074504873 | SIMEHEBOOK1IHBFD2CB3FCGCD55HBE | 10.32870/9786074504873 | 2012 |
Sobre esta obra
La modelación de las series de tiempo aplicadas a las finanzas y la economía es un campo de estudio joven, pero que ha evolucionado mucho en pocos años. La continua aparición de técnicas de análisis ha hecho que el análisis de series de tiempo pueda ser considerado un campo de estudio independiente, sobre todo por el interés de modelar las series para generar pronósticos a partir de la información contenida en ellas. El presente libro muestra diversos ejemplos de rutas metodológicas y aplicaciones que actualmente son materia de estudio en este interesante campo.