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Métodos no lineales en series económicas y/o financieras

Claudio Andrés Bonilla Meléndez; Semei Leopoldo Coronado Ramirez; Carlos Jaime Franco Cardona; Leonardo Adalberto Gatica Arreola; Elizabeth Francisca Gutiérrez Caro; Ricardo Hernández Pérez

Editorial Universidad de Guadalajara ·México ·Español
E-book ISBN 9786074504873

Licencia de minería de texto y datos

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Declaración sellada
Sellado de tiempo (RFC 3161) TSA · 22 jul. 2026, 22:28:14 UTC
ISCC (ISO 24138) ISCC:AAARUT4NIFZ2Z6PR
Titular Editorial Universidad de Guadalajara

Formatos

FormatoISBNRecordreferenceDOIAño
E-book · ed. 1 9786074504873 SIMEHEBOOK1IHBFD2CB3FCGCD55HBE 10.32870/9786074504873 2012

Sobre esta obra

La modelación de las series de tiempo aplicadas a las finanzas y la economía es un campo de estudio joven, pero que ha evolucionado mucho en pocos años. La continua aparición de técnicas de análisis ha hecho que el análisis de series de tiempo pueda ser considerado un campo de estudio independiente, sobre todo por el interés de modelar las series para generar pronósticos a partir de la información contenida en ellas. El presente libro muestra diversos ejemplos de rutas metodológicas y aplicaciones que actualmente son materia de estudio en este interesante campo.

Editorial

Editorial Universidad de Guadalajara · México

Año de publicación

2012

Idioma

Español

Colección

Monografías de la academia

Acceso abierto

Sí · CC BY-NC-ND