Editorial Universidad Externado
Cuadernos del CIPE No.38
Cuadernos del CIPE No.38
Algunas aplicaciones de la teoría de control óptimo en finanzas
Jhon Freddy Moreno Trujillo
Editorial Universidad Externado ·Colombia ·2016 ·Español
Impreso ISBN 1794771538
E-book ISBN 17947715
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Formatos
| Formato | ISBN | Recordreference | DOI | Año |
|---|---|---|---|---|
| Impreso | 1794771538 | SIMEHPRINTGA2HIF65C0GJCHE02810 | — | 2016 |
| E-book | 17947715 | SIMEHEBOOKBH9E7B90662B8A32B5I3 | — | 2016 |
Sobre esta obra
Este documento es una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en algunos problemas interesantes do las finanzas modernas.
En el segundo capítulo se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo estocástico en el marco del problema de selección óptima de portafolios, y se muestra la aplicación de esta teoría en el teorema de separación de fondos.
En el tercer y último capítulo se hace una descripción de lo que es un problema de parada óptima y se desarrollan ejemplos considerando el problema do la valoración de opciones americanas.